Поиск по сайту
Поиск по сайту
Пенсионная карта Белинвестбанка
Оформить
Кредит «Всегда под рукой»
Оформить
Вклад «Отличный Плюс»
Оформить
Сравнение вкладов
  • Вклад «Отличный Плюс»
  • Срочный отзывный вклад «Пенсионный»
  • Безотзывный вклад «Накопительный +»
Поиск по сайту

Система управления рисками

В ОАО «Белинвестбанк» действует система управления рисками, созданная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, обеспечивающая своевременное и адекватное выявление рисков, качественную и количественную оценку, контроль и мониторинг рисков, а также нивелирование последствий наступления рисковых событий. 

Заместитель председателя Правления Борейко Игорь Георгиевич с 16.02.2015 по 13.08.2017 являлся должностным лицом, ответственным за управление рисками в банке. Приказом Председателя Правления банка от 14.08.2017 № 558 с согласия Наблюдательного совета банка (протокол от 11.08.2017 № 10) должностным лицом, ответственным за управление рисками в банке, назначена Шевченко Диана Петровна, директор департамента рисков.

Управление рисками представляет собой совокупность внутрибанковских действий и процессов, направленных на поддержание принимаемого банком совокупного риска (риск-аппетита) на уровне, обеспечивающем выполнение стратегических планов и задач. Система управления рисками рассматривается как элемент финансового планирования, нацеленный на ограничение совокупного риска. 

Основными целями функционирования системы управления рисками, как составной части процесса управления банком, являются:

 

Достижение поставленных целей реализуется посредством решения следующих задач в области управления рисками:

Управление рисками в банке организовано с учетом необходимости распределения функций и ответственности между подразделениями банка в соответствии с принципом «трех линий защиты».

К функциям структурных подразделений банка 1-й линии защиты, непосредственно подготавливающим, сопровождающим, осуществляющим операции, относятся: идентификация видов рисков; выявление и первичная оценка рисков при совершении операций и заключении сделок; прогнозирование уровня рисков, связанных со стратегическим планированием деятельности, с разработкой бизнес-процессов, новых продуктов, анализ конкурентной среды, портфельный анализ; первичный контроль соответствия принимаемого риска, принятого риска и прогнозного уровня риска установленным ограничениям на риск; разработка и реализация мер, необходимых для соблюдения установленных ограничений, а также принятие риска при совершении операций и заключении сделок в пределах установленных ограничений.

К функциям структурных подразделений 2-й линии защиты относятся: идентификация и оценка существенности видов рисков; разработка и своевременная актуализация локальных нормативных правовых актов банка, определяющих стратегию и политику банка в области управления рисков, методологии управления, оценки, контроля уровня рисков, внутренней процедуры оценки достаточности капитала, проведения стресс-тестирования по основным видам банковских рисков; оценка агрегированного риска; прогнозирование уровня рисков; разработка системы ограничений уровня рисков; осуществление внутренней процедуры оценки достаточности капитала; независимые от 1-й линии мониторинг ключевых индикаторов риска и оценка уровня рисков, контроль соответствия фактического и прогнозного уровней риска установленным ограничениям; разработка и согласование мер по снижению уровня рисков в случае нарушения 1-й линией защиты установленных ограничений и (или) при реализации неблагоприятных событий; формирование управленческой отчетности по рискам, отчетности по рискам на консолидированной основе и представление ее на рассмотрение руководству, коллегиальным органам банка; Национальному банку Республики Беларусь и иным контролирующим органам.

К функциям структурного подразделения банка 3-й линии защиты, осуществляющего независимую оценку (аудит) системы управления рисками, относятся: проведение оценки соответствия процессов принятия и управления рисками установленным стандартам, требованиям регулятора; осуществление оценки эффективности системы управления рисками на консолидированной основе; информирование руководства о выявленных недостатках в системе управления рисками и контроль устранения выявленных недостатков в системе управления рисками.

Система управления рисками банка интегрирована во всю вертикаль организационной структуры банка и все направления его деятельности, позволяет своевременно идентифицировать и управлять различными видами рисков. 

В банке полномочия по управлению рисками распределяются таким образом, чтобы исключить конфликт интересов между следующими участниками системы управления рисками: 

К основным видам рисков, способных оказать существенное влияние на финансовое состояние банка, относятся: кредитный риск, риск ликвидности, рыночные риски, процентный риск банковского портфеля, операционный риск. Риск-профиль банка отражает универсальный характер его деятельности и характеризуется преобладанием кредитного риска. 

Банк управляет кредитным риском на уровне кредитного портфеля и на уровне контрагента (группы взаимосвязанных должников) путем анализа финансового состояния заявителя и экспертизы кредитуемого проекта, определения рейтинговой оценки заявителей и должников, оценки ликвидности и достаточности обеспечения исполнения обязательств контрагента, расчета премии за риск, мониторинга исполнения контрагентами своих обязательств перед банком, андеррайтинга операций, подверженных кредитному риску, контроля исполнения направленных на снижение уровня риска ковенантов, включенных в условия договоров на осуществление активных операций, контроля целевого использования предоставленных контрагентам денежных средств банка, проверки наличия и состояния залогового обеспечения, мониторинга качества активов и условных обязательств, анализа потенциально проблемной (проблемной) задолженности и хода выполнения мероприятий по ее погашению, контроля доли необслуживаемых активов, диверсификации кредитного портфеля банка по направлениям кредитных вложений и отраслям экономики, распределения полномочий и ответственности по управлению кредитными рисками между коллегиальными органами и должностными лицами банка, анализа качества и структуры кредитного портфеля, уровня резервирования, составления и анализа управленческой отчетности, мониторинга ключевых индикаторов кредитного риска и индикаторов раннего предупреждения, анализа миграции рейтингов, оценки кредитного риска кредитного портфеля с применением методологии VaR, проведения стресс-тестирования уровня риска кредитного портфеля, ранжирования кредитов по уровню кредитного риска и проведения регулярного анализа финансового положения кредитополучателей, мониторинга исполнения соглашений по обеспечению кредитных обязательств; классификации активов и условных обязательств в разрезе клиентов (контрагентов) в целях создания по ним специального резерва на покрытие возможных убытков; установления лимитов на операции и контрагентов, определения приоритетных направлений кредитной деятельности банка, контроля концентрации кредитных рисков (в т.ч. странового риска).

Политика управления риском ликвидности базируется на разграничении полномочий и ответственности по управлению риском ликвидности, выявлении (идентификации) и измерении (оценке) риска ликвидности, осуществлении мониторинга риска ликвидности и позиций ликвидности, формировании системы лимитов (ограничений) и индикаторов раннего предупреждения, проведении стресс-тестирования, разработке альтернативных сценариев планирования ликвидности, планов финансирования в кризисных ситуациях, доведении соответствующей информации о риске ликвидности до коллегиальных органов и должностных лиц банка, выработки системы мер, снижающих возможность появления потерь от проведения отдельных операций. Управление ликвидностью банка осуществляется с использованием комбинированного метода, позволяющего объединить как управление пассивами, так и управление активами, и, будучи наиболее консервативным, снизить присущие им риски. Управление ликвидностью осуществляется в периоде до одного года, регулирование ликвидности проводится посредством проведения операций на финансовых рынках. Для оценки риска ликвидности применяется коэффициентный анализ, заключающийся в расчете ключевых индикаторов риска с целью недопущения ситуации по снижению показателей ликвидности ниже уровня, установленного Национальным банком Республики Беларусь.

Политика банка в области управления процентным риском банковского портфеля заключается в применении системного подхода к процессам регулирования размещения (привлечения) денежных средств, направленных на формирование оптимальной структуры чувствительных к изменению процентных ставок активов и обязательств банка, обеспечивающей получение чистого процентного дохода. Управление процентным риском осуществляется посредством распределения в банке полномочий и ответственности в области организации системы управления процентным риском, определения правил и процедур управления процентным риском, осуществления мониторинга процентного риска с выявлением причин и факторов, влияющих на изменение его уровня, формирования количественных параметров, характеризующих уровень процентного риска, оценки и стресс-тестирования уровня риска с применением различных сценариев изменения процентных ставок, формирования управленческой отчетности, организации внутреннего контроля процентного риска и раскрытие информации. В банке осуществляется комплексное решение вопросов, связанных с управлением процентным риском, и выработка системы мер, снижающих возможность появления потерь от проведения отдельных операций, включая установление ограничений по отдельным видам платных активов и обязательств банка. Оценка влияния возможного изменения процентных ставок на величину чистых доходов банком осуществляется с применением метода GAP-анализа – анализа разрывов в сроках погашения активов и обязательств с фиксированной процентной ставкой и сроках изменения процентных ставок по активам и обязательствам с плавающей процентной ставкой.

Для управления рыночным риском устанавливаются лимиты с учетом требований Национального банка Республики Беларусь, размера установленного риск-аппетита, фактически складывающихся размеров капитала и волатильности основных валют:

 

Рыночный риск включает процентный риск торгового портфеля, фондовый, валютный и товарный риски.

В области управления валютным риском банк придерживается консервативной политики, открывая валютную позицию преимущественно для удовлетворения потребностей клиентов и осуществляя операции в рамках лимитов, ограничивающих уровень принимаемого банком риска как по отдельным видам валют, так и по суммарной валютной позиции. Проведение стресс-тестов валютного риска с моделированием «наихудших сценариев», в том числе с использованием метода VAR – анализа, позволяет удержать уровень случайных потерь в прогнозируемых рамках. На основании установленного значения риск-аппетита по валютному риску, фактически сложившегося размера нормативного капитала и волатильности основных валют устанавливаются лимиты, проводится мониторинг индикаторов раннего предупреждения.

С целью управления товарным риском в банке осуществляется мониторинг структуры товарного портфеля и динамики изменения его позиций, оценка уровня товарного риска, составляется управленческая отчетность, осуществляется контроль соблюдения установленного риск-аппетита по товарному риску, лимита товарного портфеля банка, расчет стоимости потенциальных потерь от снижения стоимости имущества.

Процентный риск торгового портфеля и фондовый риски рассчитываются по финансовым инструментам, включенным в торговый портфель. В 2018 году отсутствовали вложения в долговые и долевые инструменты, относящиеся к торговому портфелю, банк не был подвержен процентному риску торгового портфеля и фондовому риску. 

В случае открытия торговых позиций осуществляется мониторинг ключевых индикаторов, индикаторов раннего предупреждения, проведение стресс-тестирования, контроль соблюдения установленного лимита торгового портфеля, риск-аппетита по фондовому риску и процентному риску торгового портфеля. 

Для управления операционным риском используются два взаимодополняющих подхода: 

 

В целях обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска на постоянной основе осуществляется сбор данных о фактах реализации операционного риска, их видах и размерах в разрезе направлений деятельности, отдельных банковских операций, обстоятельств их возникновения и выявления в специально разработанном программном обеспечении. Накопленные данные используются для оценки уровня операционного риска.

В банке внедрена система индикаторов раннего предупреждения, применяются процедуры интервальной оценки возможных потерь с элементами сценарного (стрессового) анализа. Функционирует система оперативной трансляции о крупных событиях операционного риска до уровня коллегиальных органов и ключевых менеджеров, обеспечивающая принятие своевременных и достаточных мер по устранению причин и последствий реализации риска. В качестве приоритетной цели банк выделяет стремление расширить сферу идентифицированного и управляемого операционного риска. Реализуется это на базе развития системы внутреннего контроля путем установления лимитов и ограничений, страхования рисков, развития процессного управления в банке, а также посредством передачи части рисков сторонним организациям. 

В банке организованы системы управления по репутационному и стратегическому рискам. 

По результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления ООО «БДО» оценка компонента «Система управления рисками» определена как «высокая эффективность».